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col A: pat1:=C>L+(H-L)*0.62
AND Ref(C,-1)=LLV(C,3)
AND Ref(C-O,-1)<0 AND Ref(C-O,-2)<0;
epx:=If(pat1=1,((Ref(C,4)/C)-1)*100,0); LastValue(Cum(epx)); colB: pat1:=C>L+(H-L)*0.62
AND Ref(C,-1)=LLV(C,3)
AND Ref(C-O,-1)<0 AND Ref(C-O,-2)<0;
LastValue(Cum(pat1));
colC :pat1:=C>L+(H-L)*0.62
AND Ref(C,-1)=LLV(C,3)
AND Ref(C-O,-1)<0 AND Ref(C-O,-2)<0;
epx:=If(pat1=1,((Ref(C,4)/C)-1)*100,0);
LastValue(Cum(epx))/LastValue(Cum(pat1)) pat1 is an example of your strategy epx calcola il rendimento
percentuale che si sarebbe ottenuto
comprando sul verificarsi del pat1
e vendendo in chiusura dopo 4 sedute. La
variabile galo(colA) infine
restituisce il risultato totale dei gain/loss
cumulati con la strategia di pat1 La variabile galo infine
restituisce il risultato totale dei gain/loss
cumulati con la strategia di pat1 npat1(colB)
il numero totale di segnali generati.
brian carter <briankenyn2@xxxxxxxxx> ha scritto:
Hi- I am trying to use Explorer to measure the effectiveness of a trading scheme over a portfolio of stocks. What I would like to do is, for a given entry formula, measure the gain "n" days from entry and cumulate the points gained or lost to current date. Any ideas would be appreciated. Thanks,
Brian __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
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