[amibroker] Why is not sold

["K.Munnecke" <kmunnecke@xxxxxxxx>]

Why is the position not on the same bar closed?

It will be purchased and if the exit on the same day the position is always open



//UmkehrstabTrading

//Grundinstellungen----------------------------------------------------------------------

SetFormulaName ("UmkehrstabTradingB"); // name für den backtest

//SetBarsRequired( 10000, 0 );
SetOption( "AccountMargin", 100 ); // Keine Margin
//SetOption( "ActivateStopsImmediately", True );
//SetOption( "AllowPositionShrinking", False );
//SetOption( "AllowSameBarExit", True );
//SetOption( "CommissionAmount", 1.00 );
//SetOption( "CommissionMode", 2 );
//SetOption( "FuturesMode", 1 );
SetOption( "InitialEquity", 10000 ); // Startkapital
//SetOption( "InterestRate", 0 );
SetOption( "MaxOpenPositions", 1000 ); // Maximale Offenen Positionen
SetOption( "MinPosValue", 0 ); // Minimaler Betrag
SetOption( "MinShares", 1 ); // Minimale Anzahl ?
//SetOption( "PriceBoundChecking", True );
//SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False );
//SetOption( "UsePrevBarEquityForPosSizing", False );
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
SetPositionSize( 1, spsShares ); // Menge die gekauft wird

RoundLotSize = 0; //Positionen sollen immer aus ganzzahligen Shares bestehen(1,2,3,x)


//Positionsgröße-------------------------------------------------------------------------

Risiko = 15 ; //risiko auf das depot
RisikoimWert = Ref (ATR(1),-1) ; // risiko im wert
PositionSize = ( Risiko / RisikoimWert) * BuyPrice;


//Fremde Programme------------------------------------------------------------------------
#include "Formulas\Systems\stochstoch9010.afl"

//VAriabelen------------------------------------------------------------------------------

stFaktor = 1;
//stFaktor = Optimize( "StoppFaktor",1, 0.5 , 2.5, 0.1 );
tpFaktor = Optimize( "TakeProfitFaktor", 2, 0.5 , 3, 0.1 );

slARRAY = Null;  //  für die Darstellung im Chart
tpARRAY = Null;  //  für die Darstellung im Chart
StopLos = 0;    
TakeProfit = 0;

PeriodeEMA = 12 ;

xBars = 15; // Tage nach denen verkauft wird
ATR10 = ATR(10);



//AllgemeineAbfragen---------------------------------------------------------------------

//Abfage auf dojis

Korper =  abs( O - C);
Kerze =  H - L ;
Doji = Korper / Kerze  < 0.10 ; //Abfrage ob ein doji, 0.10 = 10% Körper der Kerze
Plot( Doji,"Doji",colorBlue,styleBar);

// Abfrage der % veränderung = ATR10 / Close

Veränderung = ATR10 / C * 100 ;
Plot( Veränderung ,"Veränderung ",colorBlue,styleBar);

//Volumen Abfrage
Volumen = MA( V * C * 100, 5 ) > 500000  ;



// Bedingungen für Long------------------------------------------------------------------

//Trend muss steigend sein.Abgefragt über steigende Hochs.Wenn neues Hoch > letztes Hoch = 1, wenn neues Hoch < letztes Hoch = 0

steigend = Flip (Highest_Short_Stopp > Ref(Highest_Short_Stopp,-1) , Highest_Short_Stopp < Ref(Highest_Short_Stopp,-1)) ;

//Abstand letztes Swing-H – Entry > 1R
AbstandHoch = H + ATR(1) < Highest_Short_Stopp ;

//% verändreung kleiner 5%
GrosseBar = Veränderung < 3 ;

// EMA muss steigen und Close muss über EMA sein

EMALong = EMA(C,PeriodeEMA) > Ref(EMA(C,PeriodeEMA),-1) ; // Abfrage ob EMA steigt
CloseuberEMA = C > EMA(C,PeriodeEMA) ; // Abfrage ob Close > EMA
CloseGesternuberEMA =  Ref(C,-1) > Ref(EMA(C,PeriodeEMA),-1) ; // Abfrage ob Gestern auch Close über EMA

// Abfrage ob vorletztes Bar fallend war
// Wenn es ein Doji ist wird das Bar davor genommen. Was wenn das auch ein Doji ist?

Barfallend = IIf(Ref(Doji,-1), Ref(O,-2) > Ref(C,-2) , Ref(O,-1) > Ref(C,-1) ) ;

// Abfrage ob heutiges Bar steigend

Kaufbar = C > O ;

// Hoch über Hoch von Gestern
// und Tief kleiner Hoch da mit Limit Order geordert wird und keinen Gaps gekauft werden

Long = H > Ref(H,-1) AND L < Ref(H,-1);

//Kauf Auftrag
Long_C = Ref(steigend,-1) AND Ref(EMALong,-1) AND Ref(CloseuberEMA,-1) AND Ref(Barfallend,-1) AND Ref(Kaufbar,-1) AND Ref(CloseGesternuberEMA,-1)AND Ref(GrosseBar,-1) AND Volumen AND Ref(AbstandHoch,-1) AND Long ;

Buy = Long_C ;
BuyPrice = Ref(H,-1) ;

//Verkauf Long-----------------------------------------------------------------------------

//Sell = BarsSince(Buy) == xBars;
Sell = 0 ;
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{

//----------Aufruf nur am Anfang jedes neuen Signals, BuyPrise und ATR() wird festgelegt--------------------------------------------------------------
   if( StopLos == 0 AND Buy[ i ] )
   {
        BuyPrice = Ref(H,-1) ;

        xxx = Ref(ATR(1),-1);                                 //   xxx ist kein ARRAY
       StopLos =  BuyPrice[i] - ( xxx[i] * stFaktor );
        TakeProfit = BuyPrice[i] + ( xxx[i] * tpFaktor);
       
       
   }
   else Buy[ i ] = 0; // remove excess buy signals   >>  hat der Autor eingefügt, warum jetzt, erstmal keine Ahnung


//----------AusstoppRegel-----------------------------------------------------------------
   if( StopLos > 0 AND Low[ i ] < StopLos)              
   {                   
      Sell[ i ] = 1;
      SellPrice[ i ] = StopLos;
      StopLos = 0;
      TakeProfit =0;
   }

//--------Zum Übergeben der ST und TP -Level für die Darstellung im Chart-----------------
    if (StopLos > 0 AND Low[ i ] > StopLos AND  High[i] < TakeProfit )
    {
        slARRAY[i] = StopLos;
        tpARRAY[i] = TakeProfit;
    }
//----------GewinnZielRegel---------------------------------------------------------------
   if( TakeProfit > 0 AND High[i] > TakeProfit)
   {  
      Sell[ i ] = 1;
      SellPrice[ i ] = TakeProfit;
      StopLos = 0;
      TakeProfit =0;
   }

}

PlotShapes(Buy*shapeUpArrow,colorGreen,0,Low);
PlotShapes(Sell*shapeDownArrow,colorRed,0,High);

// Plot( Close,"Price",colorBlack,styleBar);
Plot( slARRAY,"StopLevel", colorRed );
Plot( tpARRAY,"TakeProfitLevel", colorRed );


Buy = ExRem (Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);